Стохастический осциллятор


С конца 1950-х гг. известен стохастический осциллятор (stochastic). Он также широко применяется для оценки силы ры­ночных трендов. Стохастический осциллятор построен на том, что во время сильной растущей рыночной тенденции цена закрытия торгового периода обычно находится ближе к максимальной, чем к минимальной цене за этот период. Во время сильных падающих трендов, напротив, цена закрытия обычно ближе к ценовому ми­нимуму, чем к максимуму. Построение стохастического осцилля­тора исходит из того предположения, что чем сильнее тренд, тем ближе цена закрытия торгового периода должна располагаться к соответствующему ценовому экстремуму. Стохастический ос­циллятор обычно строится в виде двух линий, которые принято обозначать %К и %D. Формула линии %К выглядит следующим образом:

%К= 100 х [(СLn)/(Нn -Ln)],

где С— последняя цена закрытия; Ln — минимальная цена за по­следние п торговых периодов; Нn — максимальная цена за послед­ние п торговых периодов.

Формула линии %D записывается в виде:

         %D=100x(CLn,3/HLn,3)

где CLn,3— сумма разностей (СLn) за три последних торговых периода; HLn,3— сумма разностей (Нn Ln) за три последних торго­вых периода. Поскольку числитель и знаменатель дроби в фор­муле %D фактически представляют собой трехпериодные простые скользящие средние соответственно числителя и знаменателя дро­би %К, линия % D) является результатом трехпериодного сглаживания линии %К (однако она не равна скользящей средней %К).

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР