Главы     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15   

Секреты торговли

Глава 9 Краткосрочная торговля по экрану котировок



Рынки можно понять, глядя назад, но торговать на них нужно, глядя вперед.

То, что я рассказывал вам до сих пор — общее представление о том, как я тор­гую. Я использую дневные графики, чтобы выявлять фигуры и зависимости, обычно вызывающие краткосрочные движения рынка (от 2 до 4 дней). Это — мой стиль; ваш стиль, возможно, другой.

Людям нравится идея внутридневной торговли, так как в ней нет ника­кого риска, связанного с тем, что что-нибудь «случится за ночь». Они боят­ся, что между сегодняшним закрытием и завтрашним открытием может произойти какое-то неблагоприятное событие. Они боятся новостей, пере­мен и не поддающегося контролю поведения цен. Им нравится, когда в конце дня все заканчивается, причем не важно как: победой, поражением или ничьей. Нет мучительных потерь, не дающих вам покоя и нарушаю­щих ваш сон. Тут нет никакой ошибки: все это — правда, но если вы что-то получаете в жизни, то что-то и отдаете. От чего вы отказываетесь, занима­ясь внутридневной торговлей, так это от любой возможности поймать большое и достаточно длительное движение, о котором уже упоминались ранее.

Для большинства людей термин «краткосрочная торговля» означает быть приклеенным к котировочному экрану в течение всего торгового дня. Им представляется разгоряченный парень или девчонка с телефоном в каждом ухе, кричащие что-то вроде: «Покупаю Чикаго, продаю Нью-Йорк». Конечно, такой тип торговли беспокоен, и если вы собираетесь торговать таким образом, вам лучше сперва убедиться, что вы обладаете темперамен­том, необходимым для такой работы. Расскажу вам, что я думаю о таком темпераменте, а затем — о том, что дали мне мои поиски этого Священно­го Грааля в торговле товарными фьючерсами.

Трейдерам котировочных экранов нужны три качества: энергия, умение делать интеллектуальный выбор и способность реагировать на существую­щие условия без дальнейших размышлений.

Если вы тот, кому требуется время для принятия решения, или если вы входите в ступор, отказываясь действовать после принятия решения — это не ваша игра. Победа в этой игре требует моментального принятия реше­ний и немедленной реакции, тут нет времени для пространных размышле­ний или пересмотра сделанного. Если вы не можете принимать решения по­добным образом, вам конец уже через несколько месяцев. Это игра быстрых и мертвых. Если вы не быстры, то будете мертвы. Это просто настолько, на­сколько это просто. Краткосрочная торговля такого характера требует физи­ческой способности немедленно атаковать рынок и столь же быстро изме­нять решение, принятое вами лишь несколько секунд назад, если этого тре­буют обстоятельства. Хорошо, что земля смиренным достается в наследство, потому что они никогда не разбогатеют в качестве дэйтрейдеров.

Наблюдение за междневным отливом и приливом цен на экране, день за днем, час за часом, требует способности оставаться сосредоточенным и на­пряженным каждый час каждой торговой сессии. Это занятие не для меч­тателей. Если вы не можете сконцентрироваться, обязательно понесете убытки, начнете забывать делать, что следует, не окажетесь на месте (физически или умственно) в какую-нибудь критическую минуту, именно в те 60 секунд, составляющих разницу между жизнью и смертью в вашей торговле. Нелегко оставаться всегда сосредоточенным и напряженным, особенно когда звонит ваш(а) супруг(а), чтобы задать вам какой-нибудь бытовой вопрос о саде или домашней канализации, или близкий друг, что­бы поболтать. Хватит ли у вас твердости сказать им, что вы не можете сей­час говорить, прервать беседу с близким другом, отказаться от разговора с вашей женой или мужем? Если да, вы подходите для этой работы. Если нет, лучше заново подумайте, стоит ли вам заниматься внутридневной тор­говлей.

Уверяю вас, момент, когда вас отвлекут тем самым телефонным звон­ком, окажется тем мигом, когда рынок совершит крупное движение, застав вас врасплох. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. Теперь давайте рассмотрим цель этой игры. Вы должны быть также способны мо­ментально изменять ваше представление о будущем. Это карьера не для ту­годумов.

    Как делает деньги экранный трейдер
    У краткосрочного трейдера одна цель — поймать текущий тренд рынка. Вот и все, что вы должны пытаться сделать! Это кажется легким делом, но поверьте мне, это далеко не так просто, причем по двум пр...
    Точки разворота как признаки изменения тренда
    Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указыва­ет на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других....
    Точки разворота 2
    Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок 9.3, представляющий 15-ми­нутный график бондов в сентябре 1989 г. Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой. Рисунок 9.4 внов...
    Точки разворота 3
    Рисунок 9.4 Казначейские бонды (15-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services). Наконец, мы можем использовать этот сигнал тренда как указатель, что мы м...
    Трехбарная система максимумов/минимумов
    Как-то раз я получил последовательно более 30 выигрышных сделок, ис­пользуя следующую стратегию краткосрочной торговли. Для ее воспроиз­ведения вам надо рассчитать 3-барную скользящую среднюю макс...
    Новый индикатор для краткосрочных трейдеров... Вилл-Спрэд (Will-Spread)
    Рынки движутся по вполне реальным причинам, а не из-за кружения технических дервишей. В жизни всегда происходят какие-либо события, потому что любые действия имеют последствия. Рисунок 9.6 Казначе...
    Реальный пример
    Рисунок 9.7 показывает 30-минутный баровый график казначейских бон­дов за июнь 1998 г. Вилл-спрэд, основанный на спрэде между золотом и бондами, представлен индексом, расположенным внизу диаграммы...
    Реальный пример 2
    Давайте начнем с графика за 8 мая 1998 г. Первый 30-минутный бар по­казал большое движение вниз, приведшее к вхождению в отрицательную зону, но следующий бар не пошел ниже минимума этого бара, поэ...
    Вилл-спрэд и фондовый индекс S&P 500
    Эта же идея прекрасно работает, помогая нам ловить краткосрочные коле­бания на различных контрактах по фондовым индексам, таким, как «Нью-Йоркская фондовая биржа» (New York Stock Exchange), «Доу-Д...
    Крах 1987 г.
    Вот оно во всей своей славе: самое большое падение рынка акций в исто­рии мира! Падение, изменившее многие жизни и состояния, падение та­ких катастрофических размеров, что и 5 годами позже юристы...
    Крах 1987 г (2)
    Рисунок 9.9 Индекс SP 500 (30-минутные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services)....
    Крах 1987 г (3)
    Рисунок 9.10 S Индекс SP 500 (30-минутные бары). График создан про­граммой «Navigator» (Genesis Financial Data Services). Таким образом, одной из возможных краткосрочных стратегий, которую вы могл...
    Крах 1987 г (4)
    Февраль 1997. 29 января положительное пересечение при цене 774.60 ясно указало на рост «первого числа месяца» с выходом двумя днями поз­же на закрытии 31 января, когда Вилл-спрэд пошел вниз. Мы зн...