Дайджест - технический анализ

Можно ли предсказать будущее? Удивительно, что большая часть человечества ответит на этот вопрос отрицательно. А в то же время каждый из нас занимается предсказаниями будущего ежедневно. "Первого сентября начнется новый учебный год", "Зарплату выплачивают 24 числа каждого месяца". Такого типа "предсказания" — часть повседневной жизни, и мы уже не заме­чаем их природы. Вообще говоря, основаны они на том, что мно­гие события жизни повторяются через определенные промежут­ки времени. Ученые разных областей науки работают над тем, что­бы определить точную длину цикла возникновения какого-либо события (например, длину светового дня). Многочисленные ис­следования установили периоды появления солнечных пятен, вспышек эпидемий и войн, нашествий койотов. Любопытным ока­залось то, что длительность циклов возникновения различных яв­лений, абсолютно друг с другом не связанных, практически оди­накова. Если все это верно, то почему бы не использовать теорию циклов при предсказании цен, т.е. не сделать ее частью техничес­кого анализа?

Действительно, почти все основополагающие теории техни­ческого анализа имеют слабую сторону: с их помощью нельзя ука­зать время возникновения того или иного конкретного события. Скользящие средние всегда запаздывают, осцилляторы говорят о сиюминутных событиях, а методы, использующие фигуры или следующие за трендом, по своей природе являются однобокими. А ведь если мы в точности определили, что тренд изменился и стал, например, бычьим, нам немаловажно знать, сколько време­ни он продлится и когда именно закончится. Поэтому Теория Циклов, хотя бы поверхностно используемая в комбинации с другими методами, может дать нам интересные результаты.

Остановимся на основных постулатах этой теории и покажем, каким именно образом ценовые движения могут быть представ­лены в виде циклического графика.

Основные принципы. Классификация методов
Существуют четыре основных принципа, позволяющих рас­смотреть ценовую модель как циклическую закономерность: сум­мирование, гармоничность, синхронность и пропорциональность. Принцип суммирования (...
Основные принципы. Классификация методов 2
Рис. 8.2. Волны А и В: гармоничные, синхронные и пропорциональные образом, если изолировать их друг от друга, а затем вновь сложить, можно определить время возникновения максимума и миниму­ма даль...
Основные принципы. Классификация методов 3
Время Рис. 8.3. Некоторые числовые характеристики цикла....
Основные принципы. Классификация методов 4
Особенность Теории Циклов: точная длина периода измеряется между двумя соседними точками минимума. Рис. 8.4. Произвольное ценовое движение как сумма нескольких волн разных периодов: D = А + В + С...
Основные принципы. Классификация методов 5
Рис. 8.5. Снятие направленности (detrending Однако следует заметить, что определение составляющих ком­понент цикла аналитическими методами довольно сложно осу­ществить на практике. Поэтому существ...
Классификация циклов
Циклы, как и тренды, классифицируют по времени их продол­жительности. Для технического анализа важно вычленить циклы доминантные, т.е. именно те, из которых складывается ценовое движение. Аналитик...
Правое и левое смещение
Не менее важным, чем определение периодичности цикла, яв­ляется определение места возникновения его экстремума. Как мы помним, период цикла аналитики предпочитают измерять между его двумя нижними...
Правое и левое смещение 2
Эта концепция доказала свою работоспособность для установ­ления времени возникновения ценовых максимумов рынка и определения текущего направления тренда. Она является одной из самых важных в прикл...
Основные выводы
Подводя итог, определим возможности применения Теории Циклов на практике. Возможно предсказать время возникновения ценовых ми­нимумов рынка. Для этого используем метод снятия направлен­ности, а за...