Огибающие ценовые полосы


Огибающие ценовые полосы представляют собой ценовой ка­нал, построенный на базе скользящих средних. Верхняя линия огибающей ценовой полосы определяется как скользящая средняя плюс определенный процент от скользящей средней. Аналогично нижняя линия огибающей полосы определяется как скользящая средняя минус заданный процент от скользящей средней. Выби­рая соответствующее значение процентного отклонения, можно построить огибающую ценовую полосу таким образом, что она будет охватывать большую часть ценовых баров, причем верхняя линия полосы будет идти рядом с относительными ценовыми максимумами, а нижняя — с относительными минимумами.

Огибающие ценовые полосы используются, как и линейные трендовые ценовые каналы. Считается, что линии огибающей по­лосы представляют собой оценку вероятного отклонения цен от тренда из-за случайных колебаний. Приближение цен к границам полосы может означать, что при условии сохранения действу­ющего тренда цены находятся вблизи своих экстремальных для те­кущего периода значений, и это является поводом для покупки или продажи данного финансового актива. Выход цен за грани­цы полосы может свидетельствовать о сломе тренда и служить сиг­налом для закрытия позиций в направлении этой тенденции или открытия позиций в противоположном направлении.

Поскольку известно, что размах колебаний цен (т.е. волатильность рынка) не является постоянной величиной, построение оги­бающих ценовых полос может быть усовершенствовано таким образом, чтобы верхняя и нижняя линии полосы отстояли от скользящей средней не на фиксированный процент самой сколь­зящей, а на величину, связанную с характерной волатильностью рынка за текущий период. Примером такой величины может, в ча­стности, служить усредненный по нескольким последним барам истинный торговый диапазон, умноженный на некоторый число­вой коэффициент.